Программа для трейдеров Timing Solution работает с циклами, и стоит пояснить, как именно происходит у нас работа с циклами, заглянуть за кулисы этого процесса; не все юзеры понимают тонкости циклических процедур - часто звучит, например, вопрос: зачем загружаемые котировки мы "пропускаем" через осцилляторы, если в модулях можно анализировать и ( Read more... )

Вероятно, вам уже приходилось ходить или слушать онлайн-семинары по торговому и техническому анализу. Может быть даже, перед вами выступал производитель программного обеспечения, который продает программные пакеты для трейдеров и инвесторов. Вероятно, вы ожидали услышать многого, но в итоге смутились. Ведущий, вероятно, произнес что-то вроде этого ( Read more... )

Nyquist frequency - частота Найквиста. Частота Найквиста названа в честь шведско-американского инженера Гарри Найквиста (Harry Nyquist); он известен исследованиями по определение минимального периода времени, на котором можно определить цикл. Правило Найквиста заключается в том, что если вы работаете с ежедневными данными, период цикла должен ( Read more... )

С форума Яху:Автор пишет, что Q-Spectrum не позволяет использовать реал-тайм. Когда вы добавляете новые котировки или изменяете позицию LBC, все вычисления в Q-Spectrum должны быть переделаны с нуля. При этом модуль остановит поток данных RT, пока Q-Spectrum проводит новые вычисления ( Read more... )

Наш юзер Сильвано, задал на Яху вопрос автору: как лучше провести селекцию или выборку циклов, так чтобы программа, в своей работе по анализу котировок, делала акцент на самых коротких и свежих циклах? Вопрос был при этом классическому модулю Spectrum, в котором есть и спектральный и вэйвлет анализы циклов. При этом Сильвано считал, что ему нужно ( Read more... )

Статья Сергея ТарасоваВ этой статье я хотел бы объяснить разницу между программным обеспечением Timing Solution (TS) и другими пакетами программного обеспечения, доступными для финансовых аналитиков, трейдеров и инвесторов ( Read more... )

Автор текста: Сергей Тарасов

ВведениеВ этой статье я хочу объяснить эволюцию циклического анализа, применяемого в области финансов, с моей личной точки зрения. Я начал разрабатывать программное обеспечение для фондового рынка в середине 1990 года, и на тот момент у меня не было никаких вопросов/сомнений относительно циклического анализа. Тогда я ( Read more... )

Wavelet Cycle Hunter - это, на мой взгляд, один из самых интересных модулей в Timing Solution, который может выдавать очень и очень интересные результаты в прогнозировании, вполне сопоставимые с нашим лучшим модулем Q-Spectrum. Но чтобы получать интересные результаты, с ним нужно уметь работать; есть некоторые тонкости в настройках модуля, об этом ( Read more... )

Пока мы тут разбираемся с вейвлетами, за них премии дают :) Пишут, что француз Ив Мейер стал лауреатом Абелевской премии, одной из престижнейших для математиков, за «ключевую роль в развитии математической теории вейвлетов». О решении Международного математического союза и Европейского математического общества сегодня с утреца объявил президент ( Read more... )

Сообщение от автора программы Сергея Тарасова:

Модули Spectrum, Wavelet Cycle Hunter основаны на классическом циклическом анализе: здесь мы пробуем найти найти синус волны в финансовых данных. Эти два модуля используют различные математические алгоритмы, но общая идея та же - мы пытаемся выявить синусовые волны в финансовых данных ( Read more... )